Análise Estatística Trading Forex

Arbitragem Estatística Avançada V4.0 Opulen Stat Arb V4.0 A Opulen é o mais recente produto comercial de Arbitragem Estatística desenvolvido pela FX AlgoTrader. V4.0 A Opulen usa uma interface JavaFX única para controlar os parâmetros do sistema subjacentes implantados em cada gráfico executando as ferramentas stat arb no MetaTrader MT4. Stat Arb V4.0 A Opulen foi especificamente estruturada para rodar no MetaTrader MT4 com entrada e saída de pedidos totalmente automatizada com base em parâmetros de usuário de comerciantes definidos. V4.0 Opulen é composto de três componentes principais que são: - FXA Stat Arb V4 JFX (Um consultor especialista) FXA STD Indicador V4 JFX (Um indicador) FXAJFXInterface. jar (O programa de interface de controle JavaFX) V4.0 Opulen constrói Sobre o sucesso do Stat Arb V3.0 com a introdução dos seguintes principais recursos diferenciadores: - Integração no indicador de correlação Real Time AlgoTrader 8224 Opção de negociação sintética Interface de controle JavaFX Alvos de reversão otimizados Detecção de tendência otimizada Com otimização do código da placa para a EA E indicador 8224 O indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader é um extra opcional - não está incluído no pacote base. V4.0 Opulen abre uma nova gama de oportunidades para os comerciantes de arbitragem, já que o sistema pode ser executado em um modo de negociação estatístico ArbitragePairs tradicional ou em uma tendência híbrida após o modo de negociação automatizado de mercado adaptável. Para uma compreensão dos conceitos básicos envolvidos no Arbitrage Estatístico, sugerimos que você leia o V3.0 Descrição Geral Características em Detalhe Integração de Correlação em Tempo Real A análise de correlação é o passo inicial na seleção de candidatos de otimio para negociação de arbitragem. Idealmente, os instrumentos adequados para o comércio devem estar altamente correlacionados positivamente em prazos maiores. Isso significa que ambos deveriam estar em movimento - então, se um aumento de valor, o outro segue o exemplo e vice-versa. Historicamente, o comerciante teria que monitorar a correlação dos pares selecionados para garantir que eles continuassem a estar altamente correlacionados nos prazos mais altos. Com 4,0 Opulenthe, o comerciante tem uma opção para integrar o sistema com o indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader, de modo que, quando a correlação de longo prazo dos pares que estão sendo negociados cai abaixo de 80 ou 0,8, o sistema V4.0 Opulen arb não deve mais realizar negócios automatizados. Esta metodologia garante que o sistema de arbitragem permaneça fora de situações altamente divergentes onde a correlação de longo prazo foi discriminada. Assim que a correlação de longo prazo for restaurada, o sistema irá voltar a ativar automaticamente e continuar a procurar os requisitos de entrada definidos com base nos parâmetros dos comerciantes. A captura de tela acima mostra os dados de correlação em tempo real para vários pares de divisas. Nós sintonizamos o indicador para replicar os dados de correlação de 50 períodos publicados pelo mataf para fins de verificação. A partir dos dados acima, os candidatos de arbitragem adequados seriam os seguintes: - Estes pares são mostrados em amarelo, já que o coeficiente de correlação é maior do que 80. Onde os dois instrumentos selecionados para negociação de arbitragem têm um componente comum em cada lado, por exemplo, USD ou JPY, a posição criada ( Ao abrir duas posições em direções opostas, ou seja, Long EURUSD Short AUDUSD) efetivamente cria o que chamamos de par sintético. Nós arquitectamos o V4.0 Opulen para que (sempre que possível) somente o par sintético seja negociado. Isso normalmente reduz o custo de spread em 50 (como você está negociando apenas um par), o que abre oportunidades de negociação de curto prazo e de maior freqüência do que nunca foi possível com os produtos Stat Arb mais antigos. Vamos discuti-los mais detalhadamente na seção Tendência seguinte. V4.0 Opulen pode trocar todos os recursos cotados no ambiente MetaTrader 4 por isso não está restrito a pares forex. Se você deseja executar o sistema em índices ou commodities, você pode fazê-lo. Também melhoramos o indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader para que os comerciantes possam inserir ativos definidos pelo usuário. Então, se você quiser acompanhar a correlação de índices, pode fazê-lo facilmente, conforme mostrado abaixo. Tendência seguinte - Um exemplo trabalhado Atualmente (050916), os pares de divisas mais altamente correlacionados no período diário são EURJPY e GBPJPY com uma correlação de 94,66. A captura de tela abaixo mostra o spread para EURJPY e GBPJPY. O spread para EURJPY e GBPJPY mostra uma tendência ascendente a longo prazo. O par sintético ou posição criada pela negociação simultânea de EURJPY e GBPJPY (em direções opostas, ou seja, EURJPYShort GBPJPY longo ou vice-versa) é EURGBP. Observe a simetria praticamente perfeita entre o spread de EURJPYGBPJPY e o gráfico Daily EURGBP abaixo. Também é de destacar a distribuição diária de EURJPY e GBPJPY é a penetração relativamente infreqüente das zonas de gatilho. Limite o número de oportunidades de entrada de arbitragem nos prazos mais elevados usando 2 desvios padrão, pois nossa zona de gatilho é pouca e distante, o que pode deixar todos, exceto os comerciantes mais pacientes, um pouco frustrados pela falta de oportunidades de negociação. Se pudéssemos negociar tendências dentro das tendências e, além disso, permanecer no lado direito das grandes tendências, isso pode proporcionar oportunidades comerciais mais freqüentes. Isto é exatamente o que o comerciante pode fazer com o sistema de arbitragem V4.0 Opulen. Vamos examinar o spread EURJPYGBPJPY nos prazos mais baixos para ver como podemos usar o V4.0 Opulen para detectar automaticamente uma tendência dentro de uma tendência. A captura de tela acima mostra o spread EURJPYGBPJPY de 4 horas. Podemos ver que o spread está caindo desde 19 de agosto de 2016, o que significa que a taxa de EURGBP está em uma tendência de baixa de curto prazo. Observe o número relativamente pequeno de vezes que a propagação tocou os canais de gatilho. Portanto, o prazo de 4 horas não teria proporcionado muitas oportunidades de entrada, se houvesse algum. Mudar para o gráfico horário. Aqui, podemos ver a propagação quebrar os canais de gatilho superior e inferior com mais freqüência, criando oportunidades de entrada potenciais para o sistema. Avançando para o gráfico M30. No horário do M30, podemos ver significativamente mais áreas onde o spread passa pelos canais de gatilho. À medida que o cronograma diminui, o potencial potencial de reversão potencial oferecido pelo comércio. V4.0 Opulen calcula automaticamente o valor do canal nos prazos específicos. Na tabela abaixo, podemos ver como o potencial de lucro muda proporcionalmente ao prazo de negociação. Um exemplo de comércio baseado nessa análise. V4.0 Opulen calcula a tendência da média móvel do spread em todos os cronogramas acima e incluindo M5. Sabemos que a tendência a longo prazo para o EURGBP está em alta, mas também observamos a tendência desde o início de 19 de agosto de 2016. O desenho de algumas linhas de tendência básicas no gráfico EURGBP mostra como a linha de tendência de longo prazo ainda está intacta a partir de novembro de 2015. Mas o aumento desde em junho de 2016 foi interrompido no início de agosto de 2016. De uma perspectiva puramente técnica, esperamos ver o EURGBP ir Para testar a linha de tendência de longo prazo e também ser limitado pela tendência de baixa de curto prazo, que deve atuar como resistência técnica. Na inspeção adicional dos dados de tendência da V4.0 Opulen, vemos o seguinte: - V4.0 Opulen atomatically realiza análise em tempo real da média móvel do spread em cada período de tempo. Se a média móvel dos últimos três períodos do gráfico estiver aumentando, o sistema considera que a tendência está aumentando, de forma correspondente, se a média móvel do spread estiver caindo - o sistema irá deduzir que a tendência está caindo. Para este exemplo, observamos as 4 horas e as tendências diárias estão caindo, mas os prazos inferiores M15, M30 e H1 estão aumentando. Se olharmos para o gráfico M30 abaixo, podemos ver o valor do canal em torno de 11.69 com base em um tamanho de posição de 0,1 lotes. Em vista disso, configuramos o sistema para negociar no gráfico M30 (a nota M30 está em negrito nos dados do Controle do Tempo de Comércio) e o sistema foi configurado para seguir a tendência nos prazos H4 e D1 (Nota: Falling está em negrito para Trend H4 e Trend H1 no display Trend Locking amp Filters. O sistema executou automaticamente um curto comércio EURGBP às 07:53 em 05092016, o que é mostrado pela linha vertical no gráfico acima. Vimos a propagação divergir da média e Toque o canal de gatilho superior que satisfaça as condições de entrada em uma tendência de queda (definida pelos nossos parâmetros de bloqueio de tendência, como o sistema foi configurado para bloquear as tendências H4 e D1 que estão caindo). Eu estabeleci um objetivo de lucro manual de 40 USD Que era aproximadamente o dobro da largura da banda. A razão pela qual eu fiz isso é porque, nos ambientes espalhados, a propagação quase certamente retornará à média (média móvel da propagação) e depois continuará até a banda oposta. Muitas vezes você verá A propagação foi Lk a banda oposta por algum tempo, que é muito semelhante ao comportamento do preço com Bollinger Bands, que também são indicadores baseados em volatilidade. Este exemplo de comércio automotivo foi fechado pelo sistema, conforme mostrado abaixo, para um lucro de 40 USD. Nosso risco máximo foi fixado em 1 do patrimônio da conta, que neste caso era 41,33. Então, mais ou menos uma proporção de recompensa de risco 1: 1. Para o comerciante mais paciente, os alvos de reversão podem ser alterados após o comércio ter sido aberto. Para fazer isso, é excepcionalmente fácil, você simplesmente aumenta o STM mutliple na interface Java e use um alvo de lucro manual ou, em alternativa, deixe o sistema fechar o comércio automaticamente, definindo o alvo de reversão para Opposite Band. Você pode ver esses parâmetros na captura de tela da interface abaixo. Negociação baseada em reversão em índices Os índices tendem a ter correlações mais consistentes do que o forex e os spreads de longo prazo também são muito mais estacionários. Essas características fazem índices de grande interesse para comerciantes de arbitragem que procuram executar técnicas de negociação de reversão média. Examinamos os spreads de alguns índices altamente correlacionados começando com o alemão DAX (GER30) e francês CAC 40 (FRA40). No momento da redação, a correlação diária entre GER30FRA40 é 0,95, o que significa que eles são 95 correlação e se movem muito de perto. Na captura de tela abaixo do spread Daily FRA40GER30, podemos ver alguns exemplos excelentes de reversão média, onde a propagação diverge significativamente da sua média móvel e encaixa de forma bastante abrupta. Estas são excelentes oportunidades de arb para comerciantes que são pacientes e são capazes de negociar nos prazos mais longos. No entanto, existem também inúmeras oportunidades para trocar prazos mais curtos e alinhar os comerciantes na direção da tendência a mais longo prazo. O zoom para a propagação diária está iluminando, pois podemos ver a tendência do spread FRA40GER30 nas últimas semanas. Os filtros de tendência em V4.0 Opulen mostram a tendência Aumentar os cronogramas H4 e D1, mas caindo em todos os outros, além de M5, que é estacionário. Se forçamos um pouco mais os intervalos de tempo mais baixos. O gráfico de 5 minutos do spread FRA40GER30 confirma a tendência de queda e também mostra numerosos pontos de entrada potenciais para negociações de arborescência alinhadas na direção da propagação de declive. O objetivo de uma tendência de baixa é levar as entradas da banda de gatilho superior que seria Short FRA40 Long GER30. Então, a V4.0 Opulen pretende entrar no mercado em momentos oportunos, onde a FRA40 reagiu momentaneamente contra o GER30 na tendência de queda geral. Em essência, estamos vendendo rallies na FRA40 e comprando GER30 como uma cobertura, com base em que a tendência geral será retomada, a propagação reverterá para a média e passará através do canal de gatilho inferior e além. Na tendência de spreads em prazos mais curtos, o comerciante pode extrair valor significativo do comércio, estendendo os níveis de saída após o comércio inicial ter sido aberto. Isso pode ser facilmente alcançado simplesmente aumentando o STD Multiple ou definindo um objetivo de lucro definido na interface JavaFX. O screnshot acima mostra um curto comércio FRA40 Long GER30 desencadeado quando a propagação tocou o Nível de disparo superior. Eu estabeleci o alvo de reversão como a banda oposta que teoricamente forneceria um lucro de cerca de 6 USD com base em subtrair os custos de spread de 0,68. No entanto, como a propagação é descendente, eu decidi aumentar o Multiple STD de 1 a 3.0. Ao aumentar o Módulo STD para 3.0, vemos que as bandas de gatilho se afastaram mais da média móvel da propagação. Isso, por sua vez, aumentou o valor do canal para aproximadamente 11 USD. Você notará que nosso ponto de entrada está ligeiramente acima da média móvel, o que nos dará um lucro potencial um pouco maior se o spread atingir o canal de gatilho inferior, que também é o ponto de saída do arb. É muito importante estar ciente de que os níveis de gatilho mudam com base na volatilidade (muito similar às Bandas Bollinger). Então, em mercados voláteis, os níveis de gatilho podem se ampliar, enquanto em condições de mercado menos voláteis os níveis de gatilho podem diminuir e se aproximar da média móvel da propagação. Portanto, podemos decidir usar um objetivo de lucro definido que pode ser facilmente configurado na interface. Se o comércio arb é deixado durante a noite, os spreads podem diminuir consideravelmente e nosso lucro potencial pode ser menor do que o previsto. Então, neste caso, estabelecemos um objetivo de lucro definido de 15. Adaptando-se às condições em mudança. Eu deixei a posição FRA40GER30 durante a noite - hoje podemos ver o desvio padrão da propagação aumentou, o que empurra os canais de gatilho. Nossa posição efetiva não fez grande oferta durante a noite, enquanto a propagação permaneceu em um modo muito estacionário com pequenas oscilações em torno da média. A vantagem de um aumento no desvio padrão é que seus canais de gatilho estarão mais longe da média móvel do spread. Isso efetivamente aumenta o lucro potencial para o arb, com base nos níveis de gatilho atingidos (tanto para entrada quanto para saída). A desvantagem é quanto mais remoto o nível de gatilho da média, mais difícil será alcançar - ou seja, o número de vezes que a propagação testará esses limites será menor na freqüência. Podemos ver a partir da captura de tela abaixo o valor atual do canal usando o 3.0, pois nosso Multiple STD é de 34 USD. No início desta manhã, quando o desvio padrão era maior, o valor do canal era ainda maior em mais de 80 USD. A boa notícia é o nosso PL atual para a posição arb é apenas em lucro, mesmo que não tenhamos realmente visto a propagação continuar sua tendência descendente até agora hoje. Como estava usando um objetivo de lucro definido de 15 USD, realmente não importa o que MÚTULO MÚLIO usamos nas paradas como V4.0 A Opulen sairá da posição arb automaticamente assim que o lucro geral da arb é maior ou igual ao nosso objetivo de lucro definido de 15 USD. Por outro lado, se a V4.0 Opulen estiver usando o Meta de lucro automático, o sistema procurará sair quando o spread tocar o alvo de reversão e a posição geral de arb é lucrativa. Se o Meta de lucro automático estava sendo usado neste cenário, seria aconselhável reduzir o múltiplo de STD para que as bandas de gatilho se estreitassem - isso aumentaria a probabilidade de o nível de saída ser tocado pela propagação. Multi-Timeframe Arbing, entradas em fases e saídas do V4.0 Opulen é bastante diferente de todas as versões anteriores do Stat Arb, pois pode trocar os mesmos recursos de gráficos diferentes. Essencialmente, o comerciante pode duplicar as mesmas posições usando arcos múltiplos executados em gráficos diferentes. Em Stat Arb V3.0, não foi possível duplicar arbs. Com o V4.0 Opulen, você pode ter tantos arcos duplicados quanto quiser - eles podem ser executados a partir de qualquer gráfico MT4. Isso cria oportunidades óbvias para entradas em fases. Na captura de tela abaixo, podemos ver dois breves negócios sintéticos de EURGBP que estão um pouco fora do dinheiro. Os negócios foram executados a partir de gráficos diferentes. Podemos dizer isso observando o comentário da ordem na janela do terminal MT4. Na captura de tela acima, podemos ver que o sistema abriu duas transações ShortGB (vender) EURGBP. Uma vez aberto a partir do gráfico EURUSD com o ID do gráfico terminando 5845 (entre colchetes) e a segunda ordem foi executada a partir de um gráfico AUDUSD com identificação do gráfico 5847. Em ambos os casos, as arbs foram configuradas usando EURJPY e GBPJPY que cria um comércio sintético EURGBP . Ambos os arbs foram executados com um gráfico de 5 minutos. Como você pode ver, o spread não faz o que desejamos durante todo o tempo, por isso, ter a opção de configurar vários pontos de entrada na mesma posição, executando o mesmo arb em um gráfico diferente com diferentes parâmetros, dá ao comerciante ferramentas adicionais para jogar com Quando as coisas não vão ao plano. Então, neste caso, poderíamos configurar o mesmo arb em um período de tempo maior em um gráfico diferente que atuaria como um comércio de média. A captura de tela abaixo ilustra isso. V4.0 Opulen abriu um terceiro comércio no gráfico horário EURGBP quando o spread atingiu o canal de gatilho superior. Dependendo da atitude dos comerciantes em relação ao risco à medida que o tempo aumenta, você poderia, naturalmente, aumentar o tamanho da posição, o que traria sua posição geral de volta ao lucro mais rapidamente se o spread se movesse para a zona pretendida. Se não for, a probabilidade de ser interrompida pelo controlador de risco global V4.0 Opulen aumenta. Estes são os desafios que todos os comerciantes têm de aceitar. Se o comerciante escolher a média abaixo, compõe suas posições, eles têm que apreciar que estão aumentando a alavancagem, a menos que seja controlado cuidadosamente, pode destruir as contas de negociação. Daí as 95 estatísticas de falha no forex de varejo. As pessoas simplesmente não conseguem alavancagem e o que isso faz para uma conta. Folha de dados Por favor, complete os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Você receberá um e-mail com um link para a Folha de Dados. V4.0 está sendo informado regularmente, por isso, verifique a folha de dados para as atualizações mais recentes e altere o histórico. Há também uma série de vídeos de tutorial nas folhas de dados. Compre V4.0 Opulen System Performance Muitas vezes, recebemos pedidos sobre o potencial de desempenho que os comerciantes arb podem esperar do sistema V4.0 Opulen. Infelizmente, não há uma resposta definitiva a esta questão, pois o V4.0 é um conjunto de ferramentas projetado para automatizar a estratégia de arbitragem de comerciantes. Portanto, o sucesso ou falha do V4.0 é totalmente dependente de como é implantado e os parâmetros e prazos em que é executado. Provavelmente, a melhor analogia é pensar em V4.0 como um carro de alto desempenho que nas mãos certas é capaz de produzir um desempenho sólido, mas, inversamente, nas mãos erradas, não produzirá um bom retorno ou, em termos simples, lixo em iguais a lixo O espaço comercial de varejo é composto por vencedores e perdedores, onde os perdedores representam a maioria dos participantes do mercado. Existe uma estatística da indústria amplamente utilizada que afirma que 95 dos participantes do mercado perdem a participação ou a equidade da conta ao longo do tempo e os 5 restantes ganham consistentes ganhos. As ferramentas que comercializamos normalmente não levam os participantes do acampamento de 95 perdedores para o campo vencedor de 5, de modo que os participantes que buscam o sistema evasivo que ganha dinheiro sem exigir nenhum esforço ou habilidade sempre ficarão desapontados. Tais sistemas simplesmente não existem no espaço de varejo. Além disso, os comerciantes precisam estar cientes de que certos fornecedores de EA publiquem sistemas altamente otimizados e ajustados por curva (com base em dados de amostra) que produzem curvas de equidade surpreendentes quando testados, mas na realidade, nunca conseguem replicar seu desempenho histórico testado durante a execução ao vivo ou em uma frente ambiente de teste. Isso ocorre porque os mercados estão mudando constantemente, então, usar um sistema otimizado para padrões de mercado históricos específicos, será sempre muito decepcionante a longo prazo, a menos que a estratégia seja adaptada. Por isso, tenha cuidado com os vendedores que afirmam que as EAs podem produzir retornos X. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. Negociar moedas, índices ou commodities envolve um risco substancial, e existe sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Empoderando os comerciantes através de ferramentas de negociação de precisão de alta qualidade e sistemas de negociação semi automatizados. Arbitragem Estatística Avançada para MetaTrader MT4 - Versão 3 As técnicas de negociação de arbitragem estatística (às vezes conhecidas como convergência ou negociação de pares) são baseadas no conceito de reversão média. O sistema monitora continuamente o desempenho de dois instrumentos historicamente altamente correlacionados que o comerciante define. Quando a correlação entre os dois instrumentos enfraquece ou diverge além de um nível pré-definido - V3 comprará automaticamente e simulataneamente o instrumento mais fraco e venderá o mais forte. Uma vez que a reversão média ocorre, a posição líquida criada pelas duas negociações será geralmente lucrativa. Esta estratégia de negociação exige uma boa compreensão de alavancagem e controle de riscos, a capacidade de analisar instrumentos altamente correlacionados em diferentes classes de ativos e uma compreensão de como interpretar os spreads. (O Spread é a diferença efetiva entre os dois instrumentos que estão sendo monitorados para possíveis oportunidades de arbitragem. A imagem abaixo apresenta quotThe Spreadquot, que é um componente central de qualquer sistema de arbitragem. Walkthrough de vídeo para Fundamentos de spread As capturas de tela acima demonstram o potencial de lucros saudáveis ​​usando estatística Técnicas de negociação de conversão de arbitragem. Os olhos interessantes notarão o prazo sobre o qual esses negócios conceituais foram feitos foi de abril de 2009 a setembro de 2012 - 7 negociações em mais de 3 anos se qualificam definitivamente para negociação de baixa freqüência, embora as potencialidades de aumento de negociações de arbitragem de longo prazo Pode ser excepcional. No entanto, a maioria dos comerciantes exige frequências de comércio mais elevadas para que um sistema de arbitragem precise operar em prazos muito baixos e com freqüências de negociação muito maiores. Arbitrage Trading Timeframes e Perspective O exemplo acima da SampP500GER40 mostrou claramente a simplicidade da reversão média Técnica. Ho Porém, quando os ativos altamente correlacionados são analisados ​​em prazos mais curtos, a situação se torna mais complexa. Teoricamente, o tempo ideal para executar negócios arb usando a lógica de entrada e saída convencional é quando a propagação é denominada estacionária. É aí que o spread (a diferença entre os preços dos dois instrumentos) oscila bastante sinusoidalmente em torno da sua média móvel. Idealmente, a média móvel deve ser o mais plana possível. A captura de tela acima para o ouro e prata demonstra como a propagação muda de uma natureza direcional para uma estacionária durante um curto período de tempo. Um spread estacionário é ideal para o comércio de arb, pois permite trocas em ambas as direções - ou seja, vender GoldBuying Silver quando o spread está acima do nível de gatilho superior e comprar Goldselling Silver quando o spread estiver abaixo do nível de gatilho mais baixo. O desafio ocorre quando a dinâmica de propagação muda de estacionária para direcional. Um spread direcional é o local onde a média móvel está aumentando após o tempo. Em outras palavras, um par é continuamente fortalecido enquanto o outro está inalterado ou enfraquecendo. Nesse cenário, precisamos de um mecanismo de arbitragem automatizado para poder detectar automaticamente a direção da propagação. No decorrer do programa de desenvolvimento V3, experimentamos vários algoritmos para rastrear e monitorar a tendência de propagação. Na versão mais recente, estamos usando um algoritmo de detecção multi-timeframe para determinar se a propagação é estacionária (variando) ou direcional (tendência). Estes são detalhados em detalhes nas visões modulares que se seguem. Arquitetura V3 As primeiras versões V3 foram lançadas em junho de 2011 e o produto foi atualizado e melhorado sistematicamente desde o lançamento. O V3 fornece uma nova interface gráfica de usuário e toda uma série de outros recursos detalhados abaixo. O sistema de arbitragem V3 consiste em dois componentes principais: - O consultor especialista da Gen Starb (EA) O indicador STD Em termos simples, o indicador STD monitora o spread e fornece sinais de entrada. O consultor especialista executa funções de execução e gerenciamento de negócios. Essencialmente, as duas aplicações se comunicam em tempo real usando a tabela MetaTrader Global Variable (GVAR). Ambos sentam-se em um arquiteto genérico de implantação do FX AlgoTrader mostrado na imagem abaixo. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. O indicador V3 STD O indicador STD produz estatísticas de propagação em tempo real disponibilizadas para o mecanismo Genérico Arbitrage através da tabela de variáveis ​​global do MetaTrader. O indicador STD é composto por vários componentes detalhados no diagrama abaixo. STD Multiple - Este parâmetro permite que os comerciantes sintonizem os níveis de trigger para os pontos de entrada de arb. O STD Multiple é ajustado acessando os parâmetros de entrada externos para o indicador STD. Idealmente, os comerciantes devem procurar configurar o Multiple STD para que os picos na divergência espalhada coincidam com os níveis de gatilho superior e inferior. Na captura de tela abaixo, podemos ver o Multiple STD foi ajustado para baixo para 0,7 no gráfico Diário para coincidir com picos típicos na divergência espalhada. Saídas de dados - O indicador STD calcula a média móvel (MA), a propagação e os níveis de gatilho superior e inferior (com base no múltiplo STD) em tempo real. Alvo de reversão - O alvo de reversão mostra o nível se o sistema tentasse fechar a arb. Por padrão, a média é sempre usada como o alvo de saída do arb, mas os comerciantes podem mudar manualmente para atingir a banda de gatilho oposta ao mudar o parâmetro de entrada externa do ReversionToMA para FALSE nas opções do indicador STD. Tendência - O indicador de tendência baseia-se em um algoritmo EMA empilhado multi-temporário proprietário. Os comerciantes podem ajustar até 8 filtros de tendência que calculam a tendência com base na análise de tendências de vários tempos. Por exemplo, um comerciante pode preferir desencadear seus negócios arb do gráfico de 15 minutos e pode querer bloquear os negócios na direção das tendências M30, M60 e M240. Nesse caso, o comerciante simplesmente configuraria o M30, M60 e M240 TFilters para True como mostrado na captura de tela abaixo. Verificação de dados: Esta é uma nova característica que executa 4 testes de integridade de dados no spread quando é carregado em um gráfico inicialmente. Se o spread passar a verificação de integridade, a etiqueta de dados OK será mostrada. O mecanismo de arbitragem não pode colocar negócios a menos que o sinalizador de verificação de dados lê OK. O consultor especialista da V3 Os motores de arbitragem genéricos monitoram constantemente a tabela de variáveis ​​global do MetaTrader para obter informações de entrada e saída de comércio para as várias artilhas que o comerciante configurou em cada gráfico. É importante mencionar que cada gráfico deve ter uma instância separada tanto do indicador STD quanto do mecanismo de arbitragem em execução. A captura de tela abaixo mostra um Stat Arb V3 completo configurado em um gráfico MetaTrader. Captura de tela do indicador V3 EA e STD em um gráfico do MetaTrader. Nota: Nenhum dado é preenchido como um fim de semana. O módulo de dados do sistema O módulo Dados do sistema exibe a hora atual do sistema, quais os instrumentos que estão sendo negociados, o status do sistema, o modo do sistema e o status do alerta de e-mail. Para obter detalhes sobre as explicações, consulte a Ficha Técnica. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Opções de segmentação de lucro automático e manual na análise de gráfico comercial Instalação de alerta de e-mail (quando executado em modo não automático) Controles de temporização de comércio granular Controle de risco configurável Função de detecção e bloqueio de tendência automatizada Sistema de agregação de lucro Função de cobertura automática Alvos globais de dimensionamento e agregação de lote Sistema de alerta de síntese de voz Função de bloqueio de lucro Variável Leg ALeg B Dimensionamento de posição Suporte de instrumentos múltiplos - Índices de comércio, commodities, forex, CFDs. Algoritmos de reversão, canal e propagação mais precisos, lógica de exibição de entrada mais precisa Controle de entrada atrasada Algoritmo de detecção de tendência de propagação multi-tempo Instalação de verificação de dados de espalhamento integrado Interface gráfica revisada Sistemas de controle comercial simplificados Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir o indivíduo Pesquisa ou conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Interface de interface do consultor especial V3 para o indicador V3 STD Técnicas de negociação unilaterais Arb Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Stat Arb V3 permite o Arbitrage Trading autônomo totalmente automatizado a partir de gráficos pré-configurados. O uso de técnicas Arbitrage aumenta a probabilidade de negociações rentáveis ​​(depende do tempo) Stat Arb V3 fornece um conjunto de dados altamente granular que permite que os comerciantes vejam os lucros potenciais de reversão de arranjos de arbustos específicos Antes de entrar no mercado. Stat Arb V3 é um conjunto de ferramentas de negociação comprovado e robusto que foi desenvolvido iterativamente desde 2009. Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Dados de desempenho: digite seu endereço de e-mail abaixo para receber os dados de desempenho do V3. Nota: O desempenho anterior é simplesmente uma representação do que pode ser alcançado usando o conjunto de ferramentas. Em última análise, o desempenho do sistema variará consideravelmente dependendo de quais ativos são negociados, os prazos e parâmetros usados ​​e a capacidade dos comerciantes. O sistema Stat Arb V3 é simplesmente um conjunto de ferramentas para facilitar uma estratégia de negociação de arbitragem automatizada com base em um conjunto de requisitos de comerciantes. O FX AlgoTrader NÃO transmite endereços de e-mail a terceiros. Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Folha de Dados para Arbitragem Estatística Avançada V3 Por favor, complete os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Você então recebe um e-mail com um link para a Ficha de Dados FX AlgoTrader NÃO transmite endereços de e-mail a terceiros. Conteúdo do anexo - Novo Arb Trader refere-se às ferramentas arb do FX AlgoTrader como FxAlgo. FxAlgo foi selecionado após uma pesquisa exaustiva da Internet para produtos de software de arbitragem automatizada que funcionaram dentro do ambiente de negociação MetaTrader 4. FxAlgo foi testado em quatro contas de corretores de demonstração por um período de duas semanas comercializando apenas produtos FX. A FxAlgo forneceu uma plataforma de negociação automática estável e um ROCE mais que aceitável enquanto estava sob teste. FxAlgo foi então implementado em uma conta de negociação ao vivo e forneceu retornos de mais de 48 em nossa injeção de capital inicial durante apenas um período de seis dias de negociação. O suporte fornecido pelo autor e proprietário do FxAlgo durante o período de teste e desde a mudança para a operação ao vivo foi excelente, o nível de suporte que experimentamos não pode ser criticado. Todos os pedidos de assistência por e-mail foram respondidos quase por retorno e o proprietário mostrou um grande interesse em garantir que fossemos avaliados pelos melhores métodos de aplicação do FxAlgo para atender aos nossos objetivos de negociação. Os pares de moeda que negociamos foram selecionados usando o indicador de correlação FxAlgos, que foi comprovado como uma adição extremamente útil ao mecanismo comercial FxAlgo V2.5. O FxAlgo está sendo usado por nós para negociar pares de moedas nos prazos H1 e D1. O cronograma H1 foi empregado inicialmente para obter uma avaliação mais rápida da operação FxAlgos e como controlar sua negociação. Uma vez que obteve uma valorização básica do mecanismo de negociação FxAlgo V2.5, o período de tempo D1 foi adicionado e os lucros aumentaram à medida que as arbitragens no período D1 parecem oferecer margens de lucro geralmente maiores, embora levem mais tempo para fechar. As configurações de trigger padrão fornecidas com o FxAlgo foram inicialmente empregadas para desencadear negócios de arbitragem. Estes foram encontrados perfeitamente adequados e produziram um ROCE mais que aceitável. As variáveis ​​EB recomendadas na documentação fornecida com o FxAlgo funcionam bem e provaram ser extremamente úteis ao conhecer FxAlgo. Eles controlam o risco de negociação fundamental e são uma extensão útil para o mecanismo V2.5. Nós empregamos FxAlgo apenas no modo de reutilização de papelaria. Atualmente, negociamos o FxAlgo em um número substancial de pares de moedas e em dois intervalos de tempo diferentes e descobrimos que as Variáveis ​​Globais da FxAlgos são de ajuda inestimável. Essas variáveis ​​globais nos permitem gerenciar riscos e redução de capital em toda a nossa atividade comercial com consistência e facilidade. Gerenciamos o risco de comércio individual manipulando os extensos parâmetros fornecidos em cada folha de troca individual de pares de moedas. Nós ainda não experimentamos nenhum spreads errantes ou qualquer negociação incorreta resultante. O índice de vitórias que conseguimos até à data é 6535. Nós apenas empregamos a FxAlgo em nossas operações de FX até o momento. No entanto, temos planos de ampliar o uso de FxAlgo para negociação de commodities e índices depois de ter realizado testes adicionais em relação a essas duas classes de ativos. Descobrimos que o FxAlgo V2.5 e o Indictor de Correlação não são apenas software excelente e robusto, mas também de uma perspectiva de negócios para ter mais do que cumprir nossas metas declaradas até o momento. Nós também adquirimos recentemente o produto FxAlgo Zeus Risk Controller, mas ainda não tiveram tempo para testar este produto. O ROCE alcançado na negociação ao vivo (apenas 6 dias até à data) já atingiu a maioria dos custos de aquisição tanto do FxAlgo V2.5 como do Indicador de Correlação e esperamos que o ponto de equilíbrio ocorra nos primeiros 10 dias de negociação. New Arb Traders Equity Curve - Live Account Os produtos deste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve um risco substancial, e sempre há o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou não resultem em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação dos produtos não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a provisão de conselhos de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Quanto posso fazer usando EAs de arbitragem estatística para MT4 Quão rápido você pode executar. Há muitas pessoas à procura de incêndio e esquecem os sistemas de negociação que podem cair em um gráfico, sentem-se e observam seu patrimônio inicial 50 crescer em 10 milhões no primeiro ano. Sim. As pessoas realmente acreditam que ferramentas como esta existem e, infelizmente, não há falta de fornecedores felizes em posicionar seus produtos como cumprindo essas fantasias. O FX AlgoTrader não é um desses fornecedores. As ferramentas Stat Arb EA neste site são ferramentas NOT ROBOTS. Eles fornecem um rico conjunto de ferramentas de arbitragem que permite aos comerciantes automatizar sua estratégia de negociação arbitrária em qualquer período de tempo que preferirem. Se você nunca fez um centavo negociando FX ou outros recursos, as chances de ganhar dinheiro usando ferramentas arb, infelizmente, não são altas. Eles não transformarão um comerciante perdedor em um comerciante vencedor, mas irão automatizar uma estratégia arb e fornecer um sólido controle de risco. O quanto você faz dependerá de como você é bom como comerciante. Algumas pessoas podem correr mais rápido do que outras - se você obtém bons equipamentos, torna o trabalho mais fácil. Você tem dados de backtest para as ferramentas de arbitragem. Infelizmente, não é possível backtest EAs no MetaTrader 4 que comercializam vários pares. Notei que a nova versão do sistema tem a opção de variar os tamanhos de posição para cada perna da arb. Como você determina qual o tamanho correto da posição para cada perna. Com as pequenas contas, comercializar micro ou mini-lotes não é crítico para equilibrar as pernas. À medida que o tamanho da postura aumenta, isso se torna mais significativo. Por exemplo, quaisquer pares que tenham USD como a moeda de cotação, por exemplo, majores como EURUSD GBPUSD terão o mesmo valor de pip. Então, um lote padrão para EURUSD e GBPUSD terá o mesmo valor de pip de 10pip. Se os pares arb forem constituídos por uma cruz, como EURJPY, o valor da pip (com base nas taxas de hoje) seria 12.88pip. Então, para equilibrar as pernas, precisamos reduzir o tamanho da posição da perna EURJPY em 11.2880.78. Então, para criar um EURUSDEJPY arbusto equilibrado, você precisaria usar 1 lote para a perna EURUSD e 0,78 lotes para a perna EURJPY. Se reduzirmos o tamanho da posição para 0,1 lotes (10 000 - um lote mínimo), os tamanhos de posição precisariam ser ajustados para 0,1 e 0,078. Então, a menos que você tivesse uma conta micro, você teria que executar dois mini lotes para ambas as pernas. Uma vez que você reduz o tamanho da posição para micro lotes, o efeito de equilibrar o arb torna-se cada vez menos significativo. A maneira mais fácil de calcular o valor do pip é usar uma calculadora de pips online. Posso executar o mesmo arb em vários quadros de tempo, por exemplo, EURUSDGBPUSD no H1 e no M15 NO. Não faça isso. Os produtos arb só permitirão que uma instância única de um arb de particular seja executada. Se você carregar a mesma configuração arb em outro gráfico, confundirá as variáveis ​​internas usadas para o gerenciamento de comércio. O sistema não se comportará de forma lógica, pois os dois arbo substituirão constantemente as variáveis ​​internas que poderiam criar comportamentos comerciais errôneos. Você pode executar qualquer número de arbs únicos na plataforma MT4 usando a ferramenta - mas todos devem ser únicos. Por exemplo, uma instância de EURUSDGBPUSD ou AUDUSDNZDUSD, etc., etc. Para comerciantes de barras avançadas, é possível criar a mesma arb em um período de tempo diferente ao reverter a sequenciação de pares, criando assim uma arbora inversa. Por exemplo, EURUSDGBPUSD em H1 e GBPUSDEURUSD na M15. No entanto, o comerciante teria que controlar a direção comercial de ambas as configurações arb usando as opções de bloqueio de tendências. Essa abordagem pode ser usada para proteger e reduzir a redução de arbs a longo prazo, mas essa estratégia é complexa devido à habilidade requerida para fechar o componente inverso da arb quando ocorre uma revsersão média de longo prazo. Qual é a diferença entre V2 e V3. O V3 para estad log e V2 de médio a longo prazo é simplesmente para estatuto curto V2 e V3 de curto prazo pode ser usado em qualquer período para arbitragem de curto prazo ou longo prazo. O V3 é uma versão aprimorada do V2, pois usa logs para a análise de propagação que tem muitas vantagens, como a segmentação de lucros dinâmicos e uma ampla gama de parâmetros de entrada externos definidos pelo comerciante. V3 é a progressão lógica da V2 e contém muitos aprimoramentos solicitados pelo comerciante. Eu preciso ser capaz de estimar os parâmetros externamente ao modelo ou o produto os entrega? Como eu faria para verificar as correlações necessárias. Seriam esses indicadores MT4. Eu só quero entender o processo envolvido na implementação do produtos. Ambos os produtos arb apresentam dois componentes, um Expert Advisor e um indicador. O indicador fornece o componente de análise estatística. Os produtos V2 Arb calculam a propagação dos pares dividindo um por outro, então calculam a média móvel (da propagação) e, em seguida, os desvios-padrão definidos pelo comerciante de parcela, ambos os lados dessa média móvel. Os limites de entrada e saída de comércio são determinados pelo STD Multiple no indicador (isso pode ser ajustado pelo comerciante). Os limites de entrada de comércio (DSTs) são definidos observando a saída típica da média antes do spread. Obviamente, o cronograma e os parâmetros do sistema são criticamente importantes. Os gráficos de 5 minutos podem mostrar o que parece uma propagação estacionária, mas isso pode mudar muito rapidamente e tornar-se altamente direcional. Por outro lado, um gráfico semanal fornece muito mais informações sobre a dinâmica do spread de longo prazo. O arbing de curto prazo é muito difícil e é fácil pegar quando os pares se desacoplam. Isso geralmente é visto no final da sessão asiática e perto do Frankfurt aberto. À medida que a liquidez flui no mercado, a propagação pode se tornar direcional em prazos curtos. Em termos de seleção adequada de pares arb, você pode usar o indicador de correlação de tempo real do FX AlgoTrader para selecionar pares de arbitragem altamente correlacionados em qualquer período de tempo. O sistema V3 usa um algoritmo de propagação de log que permite ao comerciante ver o potencial de reversão em termos de dólar. Isso permite que os comerciantes vejam o poder do arbitro de longo prazo em comparação com a negociação arb de curto prazo. Qual o conhecimento que eu preciso saber para usar seu produto Stab Arb. Você precisaria saber sobre a reversão média, a correlação, a conversão da divisão de compartilhamento, etc. Você precisaria entender que não há garantia. A reversão média ocorrerá quando você espera que ele . Percebi que a configuração padrão para a EA era de 5 lotes e 20 de risco, então eu decidi reduzir isso para apenas .1 lot e como 5 que pode ou não ser uma boa idéia. Quando recarreguei o modelo, as configurações voltaram para a configuração padrão. É possível obter as configurações padrão para ser muito menos. Então, se por algum motivo recarregar a EA e esquecer as configurações, não explodir a conta. O modelo sempre usará as configurações padrão, então, se você quisesse alterá-las e manter suas modificações, basta criar um novo modelo chamado Configurações New Arb ou whetever você gostar. Então, sempre que você abrir o novo modelo, suas configurações modificadas serão usadas em vez das configurações padrão. Qual é o tamanho da conta mínima para negociação de negociação arb. Você poderia executar arbs em uma conta de 500 micro, desde que você mantenha o tamanho da posição ao mínimo. Não seria sábio executar arbs em um mini acocunt com apenas 500 dólares em equivalência patrimonial. Ambos os produtos V2 e V3 arb podem ser executados em contas MT4 micro, mini e padrão. Quais os períodos de tempo que você achou ser o melhor para negociar arbs Horas 5m diariamente Depende de você e do que você deseja alcançar, se você gosta de arcos da noite de curto prazo com base no mercado fino fino de liquidez, então 5 minutos podem ser bons para você. Alternativamente, se você gosta de ganhar dinheiro decente sem ter que dar aos lotes do corretor em custos de spread - os gráficos diários forneceriam menos negócios com lucros muito maiores para os arbs que reverteram para o meio. Geralmente, quanto mais longo o prazo, maior será o lucro. Um cliente fez 1200 USD de uma conta de 5000 USD em uma semana. O cara é um comerciante x-comercial, então tenha em mente que a ferramenta é tão boa quanto o comerciante em termos de escolher os pares certos para negociar e definir os parâmetros certos. Então, em resumo, os comerciantes de arborescência terão que experimentar para encontrar as melhores configurações do sistema que combinam com seu estilo comercial, risco e expectativas gerais. Em geral, esta EA é bastante lucrativa. Qual é o ROI aproximado Em termos de ROI é difícil de dizer, pois depende de qual prazo você troca. O lucro potencial é exibido pela EA sob o rótulo de dados de reversão do potencial no gráfico principal. Este valor é calculado sobre a diferença entre o spread atual e sua média móvel. Se o alvo de reversão estiver definido para a banda oposta, o lucro potencial será substancialmente aumentado, mas o comerciante precisaria de um balanço total de uma banda para outra, ou seja, 1 a -1 STD ou parâmetros de gatilho que o comerciante definiu. Em termos de prazo, você pode ganhar muito mais dinheiro em gráficos de longo prazo em comparação com os negócios de arbustos de alta freqüência de alta freqüência. Nós não produzimos ROI ou dados de curva de ações, já que os resultados variam enormemente de comerciante para comerciante. As ferramentas apenas refletem a capacidade do comerciante de selecionar os ativos, prazos e parâmetros ótimos para o comércio. Tudo se volta para o quão rápido você pode correr :) O V3 parece fechar certas negociações em perdas - como isso pode acontecer? Há uma série de razões pelas quais isso pode acontecer: - Os negócios de arborescência ultrapassaram os parâmetros de risco máximos E o sistema fechou automaticamente ambas as posições O sistema está sendo executado no modo de agregação e o objetivo de lucro diário já foi alcançado - uma vez que o objetivo de lucro é atingido o sistema irá fechar todos os arbs abertos - isso pode resultar em perda de arbs sendo fechado Automaticamente para proteger seu alvo agregado alcançado. O comerciante configurou os pontos de entrada de arbitraje muito próximos do canal de custo de propagação e o lucro potencial é um deslizamento tão pequeno que está derrubando o PL do arb negativo durante o procedimento de encerramento arb. Isso pode ser facilmente resolvido negociando em prazos mais longos e aumentando o múltiplo de STD para mover a entrada de comércio mais longe do canal de custo de spread. Você pode me ajudar a entender por que a EA não fechou um comércio, mesmo que a reversão já tenha ocorrido. Isso pode acontecer devido às seguintes razões: - O V3 só pode fechar negociações de arb, que são lucrativas. Se o seu arb atual não é lucrativo (possivelmente como foi aberto em outro período de tempo), o sistema não fechará os negócios arb. Os parâmetros do TradeOffTimeframe não estão habilitados para este período de tempo do gráfico O comércio arb foi coberto O sistema está DESACTIVADO O que está acontecendo A variável global Disable Gen Starb foi definida pelo sistema. Pressione F3 para visualizar a tabela GVAR - há algumas razões pelas quais isso pode acontecer: - 1) O parâmetro CloseAllTrades está definido como verdadeiro. 2) O objetivo de lucro diário agregado foi alcançado e a reinicialização automática está desativada 3) O patrimônio da conta está abaixo do limite mínimo Para resolver esse problema, vá para a Tabela de variáveis ​​globais em MT4 - pressione F3 - procure uma variável global chamada Disable Gen Starb Com um valor de 1. Se você excluir a variável, o sistema irá reativar. O sistema executa o reequilíbrio dinâmico No momento, não existe um reequilíbrio dinâmico. Eu considerei aplicar uma escala no sistema para permitir que a posição arb seja aumentada se um spread continuasse a desacoplar isso é semelhante a uma abordagem de baixa de média, mas a alavanca obviamente aumenta com o tamanho da posição, aumentando assim o risco de parar se a posição líquida O PL atinge os parâmetros de risco máximo estabelecidos no sistema. Existem diferentes escolas de pensamento no que se refere à escala de desaceleração. Uma abordagem alternativa é trocar o lado oposto do arb em um prazo menor que criaria uma cobertura dinâmica (em grau) Comentário Adicional: Alguns clientes da V3 vêm experimentando uma abordagem alternativa ao reequilíbrio dinâmico nos casos em que um comércio arb aberto Está se desacoplando de sua MA e criando um drawdown. Mais do que reequilibrar o dimensionamento do lote da arbora existente, uma nova arb é configurada, exatamente o oposto da arb. Atual. Por exemplo, se você tivesse um arbusto EURUSDGBPUSD de 5 lotes por perna, que foi desencadeado de um gráfico houly, você configuraria um arbusto GBPUSDEURUSD executado em um gráfico de 15 minutos e usaria os parâmetros LockLong ou LockShort para forçar novas negociações no gráfico de 15 minutos Exatamente o oposto do arb no prazo mais longo. Isso cria uma cobertura perfeita e também permite reduzir a redução quando o arbusto de curto prazo irá gradualmente comer na redução criada pelo arbusto disjugado de longo prazo. O princípio é simplesmente baseado na evolução da volatilidade do spread de curto prazo, visto no prazo mais curto. Esta abordagem não é um cartão de cartão de prisão obtido com garantia, mas pode substancialmente diminuir as posições onde ocorreu uma desacoplamento significativo e, em conjunto, reduzir a magnitude de uma perda potencial. Eu uso o indicador de correlação FX AlgoTrader e eu gostaria que um sistema trocasse quando duas condições são atendidas. Eles são: 1) A correlação diária é mais de 75 2) A correlação de 5 min é inferior a -75. Essas condições só são atendidas apenas por um número limitado de vezes por dia. É muito difícil esperar o dia todo na frente do meu PC. Minha pergunta para você é. Qual dos seus produtos pode identificar o desvio divergente negativo quando a correlação diária ainda está acima de 75 em um dia. Em caso afirmativo, qual é o produto O mecanismo de arbitragem V2 ou V3 fará isso se você configurá-los de acordo. O indicador de correlação foi projetado para ser usado para que os comerciantes de arbustes ajudem na seleção de seus pares. Então, se o seu critério for a correlação diária gt75 e 5 minutos de correlação, você poderia configurar o produto arb no seu gráfico de 5 minutos (provavelmente mais fácil de usar uma hora, na verdade) e, em seguida, defina youre STD multiple no indicador STD para que seu comércio Os disparadores de entrada foram onde você os quer. Você poderia fazer isso visualmente e procurar apenas trocar as maiores divergências por dia.